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程序化交易投资者符合哪些情形的,应当履行报告义务?

时间:2023-09-27
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答:根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》,投资者符合以下情形之一的,应当履行报告义务:

1)下单自动化程度高。证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。

2)申报速率快。1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报(含撤单申报)的程序化交易投资者。

3)交易股票只数多、换手率高。最近30个交易日日均交易深市股票不少于50只,且最近30个交易日年化换手率在30倍以上的程序化交易投资者。

4)使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。

5)深交所认定的需要报告的其他情形。

使用会员为客户提供的带有一定自动化功能的客户端软件进行交易,且不符合上述条件的投资者,无须进行报告。