各会员单位、基金公司、结算参与人及相关单位:
因业务发展需要,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司拟支持以银行间市场债券为投资标的、跟踪债券指数的跨市场实物债券ETF产品。现将有关技术系统准备事项通知如下:
一、本通知所指的跨银行间实物债券ETF,是指以在银行间市场交易、由中央国债登记结算有限责任公司登记托管的债券为指数标的基础资产,基金份额在深交所上市交易、由中国结算办理登记结算、采用实物方式申赎的ETF产品。
二、跨银行间实物债券ETF相关技术实施说明具体参见《深圳证券交易所跨银行间实物债券ETF之券商技术系统变更指南》,会员可从深交所网站“市场服务->技术服务->技术指南”( http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/guide/)或深交所会员业务专区下载。
三、深交所向市场参与者发布的ETF实时申购赎回业务参考信息(pcf_<ETF代码>_YYYYMMDD.xml)文件和基金公司向深交所发送的PCF文件(pcf_<ETF代码>_YYYYMMDD.xml)中,证券代码源新增枚举值“外汇交易中心=105”,成分股信息中证券代码长度由8位扩展为30位,具体请参见《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》(Ver1.35)和《深圳证券交易所基金公司数据接口规范》(Ver1.27),以上文档会员可从深交所网站“市场服务->技术服务->数据接口”( http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/interface/)或深交所会员业务专区下载。
四、请各会员、基金公司、结算参与人及其他市场参与者根据上述要求做好相关技术准备工作。
五、深交所将联合中国结算深圳分公司择机组织相关测试,测试通知另行发布。
六、联系电话
深圳证券交易所技术:0755-88668369
深圳证券交易所业务:0755-88668817
中国结算深圳分公司技术:0755-25946080
中国结算深圳分公司业务:0755-21899260
特此通知
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2022年9月16日